ストレステストとは

金融業界におけるストレステストとは、株価の暴落や金利の高騰など、金融市場に不測の事態が発生した場合を想定して、ポジション損失の度合いや損失回避策を予めシミュレーションしておくリスク管理手法を指します。特に、銀行など金融業界では、金融システム危機に耐えて業務を継続できるかどうかを調べる手法とされています。「健全性検査」とも称されます。2008年9月に発生したリーマン・ショック後に、米金融当局が大手金融機関に実施した検査をストレステストと称したことが語源とされています。

日本では、日本銀行と金融庁が連携してメガバンクなどの主要金融機関をストレステストで検証するケースもあります。日本の場合は、市場の暴落だけでなく、日本に多い大規模災害のようなストレス事象を念頭に置くケースが特徴でもあります。